2021/06/24 更新

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ヒルカワ ジユンイチ
蛭川 潤一
HIRUKAWA Junichi
所属
教育研究院 自然科学系 数理物質科学系列 准教授
自然科学研究科 数理物質科学専攻 准教授
理学部 理学科 准教授
職名
准教授
外部リンク

学位

  • 博士(理学) ( 2005年3月   早稲田大学 )

研究キーワード

  • ウェーブレット解析

  • 数理統計学

  • 金融工学

  • 時系列解析

研究分野

  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス

  • 自然科学一般 / 応用数学、統計数学

  • 自然科学一般 / 数学基礎

  • 情報通信 / 統計科学

経歴(researchmap)

  • 新潟大学   理学部 理学科   准教授

    2017年4月 - 現在

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  • 新潟大学   理学部 数学科   准教授

    2007年4月 - 2017年3月

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  • 新潟大学   理学部 数学科   助教授

    2007年1月 - 2007年3月

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  • 早稲田大学   理工学部 数理科学科   助手

    2004年4月 - 2006年12月

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経歴

  • 新潟大学   理学部 理学科   准教授

    2017年4月 - 現在

  • 新潟大学   自然科学研究科 数理物質科学専攻   准教授

    2010年4月 - 現在

  • 新潟大学   自然科学研究科 数理物質科学専攻   准教授

    2010年4月 - 現在

  • 新潟大学   数学科   准教授

    2007年1月 - 2017年3月

学歴

  • 早稲田大学大学院   理工学研究科   数理科学専攻 博士課程

    2000年4月 - 2004年3月

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  • 早稲田大学大学院   理工学研究科   数理科学専攻 修士課程

    1998年4月 - 2000年3月

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  • 早稲田大学   理工学部   数学科

    1994年4月 - 1998年3月

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  • 神奈川県立湘南高等学校

    1990年4月 - 1993年3月

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所属学協会

委員歴

  • Japanese Journal of Statistics and Data Science (JJSD)   Associate Editor  

    2018年6月 - 現在   

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    団体区分:学協会

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  • Japanese Journal of Statistics and Data Science (JJSD)   Associate Editor  

    2018年6月 - 現在   

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    団体区分:学協会

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  • 日本統計学会英文誌   編集委員  

    2017年6月 - 2018年5月   

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    団体区分:学協会

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  • 雑誌「数学」   編集委員  

    2007年4月 - 2010年3月   

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    団体区分:学協会

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  • 日本統計学会英文誌   編集委員  

    2006年4月 - 2009年3月   

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    団体区分:学協会

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論文

  • Time series regression models with locally stationary disturbance 査読

    Junichi Hirukawa

    Statistical Inference for Stochastic Processes20 ( 3 ) 329 - 346   2017年10月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Springer Netherlands  

    Time series linear regression models with stationary residuals are a well studied topic, and have been widely applied in a number of fields. However, the stationarity assumption on the residuals seems to be restrictive. The analysis of relatively long stretches of time series data that may contain changes in the spectrum is of interest in many areas. Locally stationary processes have time-varying spectral densities, the structure of which smoothly changes in time. Therefore, we extend the model to the case of locally stationary residuals. The best linear unbiased estimator (BLUE) of vector of regression coefficients involves the residual covariance matrix which is usually unknown. Hence, we often use the least squares estimator (LSE), which is always feasible, but in general is not efficient. We evaluate the asymptotic covariance matrices of the BLUE and the LSE. We also study the efficiency of the LSE relative to the BLUE. Numerical examples illustrate the situation under locally stationary disturbances.

    DOI: 10.1007/s11203-017-9155-7

    Scopus

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  • Optimal multiperiod mean-variance portfolio selection for time series return process 査読

    K. Sasaki, M. Takahashi, J. Hirukawa

    International Journal of Applied & Experimental Mathematics1 ( 1 ) 4 pages   2015年

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  • Generalized information criterion 査読

    Masanobu Taniguchi, Junichi Hirukawa

    JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS33 ( 2 ) 287 - 297   2012年3月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:WILEY-BLACKWELL  

    In this article, we propose a generalized Akaike's information criterion (AIC) (GAIC), which includes the usual AIC as a special case, for general class of stochastic models (i.e. i.i.d., non-i.i.d., time series models etc.). Then we derive the asymptotic distribution of selected order by GAIC, and show that is inconsistent, i.e. (true order). This is the problem of selection by completely specified models. In practice, it is natural to suppose that the true model g would be incompletely specified by uncertain prior information, and be contiguous to a fundamental parametric model with dim 0 = p0. One plausible parametric description for g is , h = (h1, ... ,hK - p0) where n is the sample size, and the true order is K. Under this setting, we derive the asymptotic distribution of . Then it is shown that GAIC has admissible properties for perturbation of models with order of , where the length h is large. This observation seems important. Also numerical studies will be given to confirm the results.

    DOI: 10.1111/j.1467-9892.2011.00759.x

    Web of Science

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  • Asymptotic properties of unit root processes with locally stationary disturbance 査読

    J. Hirukawa, M. Sadakata

    Special Issue of Waseda University8   31 - 45   2012年3月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • On the causality between multiple locally stationary processes 査読

    Junichi Hirukawa

    Advances in Decision Sciences2012   2012年

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    When one would like to describe the relations between multivariate time series, the concepts of dependence and causality are of importance. These concepts also appear to be useful when one is describing the properties of an engineering or econometric model. Although the measures of dependence and causality under stationary assumption are well established, empirical studies show that these measures are not constant in time. Recently one of the most important classes of nonstationary processes has been formulated in a rigorous asymptotic framework by Dahlhaus in (1996), (1997), and (2000), called locally stationary processes. Locally stationary processes have time-varying spectral densities whose spectral structures smoothly change in time. Here, we generalize measures of linear dependence and causality to multiple locally stationary processes. We give the measures of linear dependence, linear causality from one series to the other, and instantaneous linear feedback, at time t and frequency . Copyright © 2012 Junichi Hirukawa.

    DOI: 10.1155/2012/261707

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  • Large-deviation results for discriminant statistics of Gaussian locally stationary processes 査読

    Junichi Hirukawa

    Advances in Decision Sciences2012   2012年

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    This paper discusses the large-deviation principle of discriminant statistics for Gaussian locally stationary processes. First, large-deviation theorems for quadratic forms and the log-likelihood ratio for a Gaussian locally stationary process with a mean function are proved. Their asymptotics are described by the large deviation rate functions. Second, we consider the situations where processes are misspecified to be stationary. In these misspecified cases, we formally make the log-likelihood ratio discriminant statistics and derive the large deviation theorems of them. Since they are complicated, they are evaluated and illustrated by numerical examples. We realize the misspecification of the process to be stationary seriously affecting our discrimination. Copyright © 2012 Junichi Hirukawa.

    DOI: 10.1155/2012/572919

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  • Least squares estimators for unit root processes with locally stationary disturbance 査読

    Junichi Hirukawa, Mako Sadakata

    Advances in Decision Sciences2012   2012年

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    The random walk is used as a model expressing equitableness and the effectiveness of various finance phenomena. Random walk is included in unit root process which is a class of nonstationary processes. Due to its nonstationarity, the least squares estimator (LSE) of random walk does not satisfy asymptotic normality. However, it is well known that the sequence of partial sum processes of random walk weakly converges to standard Brownian motion. This result is so-called functional central limit theorem (FCLT). We can derive the limiting distribution of LSE of unit root process from the FCLT result. The FCLT result has been extended to unit root process with locally stationary process (LSP) innovation. This model includes different two types of nonstationarity. Since the LSP innovation has time-varying spectral structure, it is suitable for describing the empirical financial time series data. Here we will derive the limiting distributions of LSE of unit root, near unit root and general integrated processes with LSP innovation. Testing problem between unit root and near unit root will be also discussed. Furthermore, we will suggest two kind of extensions for LSE, which include various famous estimators as special cases. © 2012 Junichi Hirukawa and Mako Sadakata.

    DOI: 10.1155/2012/893497

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  • Wavelet estimation for hidden periodic components in spatial series 査読

    J. Hirukawa

    Scientiae Mathematicae Japonicae74 ( 2&3 ) 203 - 230   2011年12月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

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  • Rank based inference for multivariate nonlinear and long-memory time series model 査読

    J. Hirukawa, H.Taniai, M. Hallin, M. Taniguchi

    Journal of the Japan Statistical Society40   167 - 187   2010年12月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    DOI: 10.14490/jjss.40.167

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  • On the asymptotic inference for locally stationary processes

    J. Hirukawa

    RIMS Preprint1603   80 - 93   2008年12月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • Generalized information criteria in model selection for locally stationary processes 査読

    J. Hirukawa, H. Solvang Kato, K. Tamaki, M. Taniguchi

    Journal of The Japan Statistical Society38   157 - 171   2008年12月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    DOI: 10.14490/jjss.38.157

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  • LAN theorem for non-Gaussian locally stationary processes and its applications 査読

    J Hirukawa, M Taniguchi

    JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE136 ( 3 ) 640 - 688   2006年3月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:ELSEVIER SCIENCE BV  

    For a class of locally stationary processes introduced by Dahlhaus, we derive the LAN theorem under non-Gaussianity and apply the results to asymptotically optimal estimation and testing problems. For a class F of statistics which includes important statistics, we derive the asymptotic distributions of statistics in F under contiguous alternatives of unknown parameter. Because the asymptotics depend on the non-Gaussianity of the process, we discuss the non-Gaussian robustness. An interesting feature of effect of non-Gaussianity is elucidated in terms of LAN. Furthermore, the LAN theorem is applied to adaptive estimation when the innovation density is unknown. (c) 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.

    DOI: 10.1016/j.jspi.2004.08.017

    Web of Science

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  • Cluster analysis for non-Gaussian locally stationary processes 査読

    Junichi Hirukawa

    International Journal of Theoretical and Applied Finance9 ( 1 ) 113 - 132   2006年2月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    Time series analysis under stationary assumption has been well established. However, stationary time series models are not plausible to describe the real world. Indeed, relatively long stretches of time series data should contain either slow or rapid changes in the spectra. To develop a general non-stationary theory, we have to pay careful attention to constituting a suitable model, otherwise the observations obtained in the future give no information about the present structure. Dahlhaus [1-4] has introduced an important class of non-stationary processes, called locally stationary processes which have the time varying spectral densities. In this paper, for a clustering problem of stock returns in Tokyo Stock Exchanges, we propose nonparametric approach based on generalized integral functional measures of the time varying spectral densities. The generalized measures include Gaussian Kullback-Leibler information and Chernoff information measures. The clustering results well extract the features of the relationship among the companies. © World Scientific Publishing Company.

    DOI: 10.1142/S0219024906003457

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  • The Stein-James estimator for short- and long-memory Gaussian processes 査読

    M Taniguchi, J Hirukawa

    BIOMETRIKA92 ( 3 ) 737 - 746   2005年9月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:OXFORD UNIV PRESS  

    We investigate the mean squared error of the Stein-James estimator for the mean when the observations are generated from a Gaussian vector stationary process with dimension greater than two. First, assuming that the process is short-memory, we evaluate the mean squared error, and compare it with that for the sample mean. Then a sufficient condition for the Stein-James estimator to improve upon the sample mean is given in terms of the spectral density matrix around the origin. We repeat the analysis for Gaussian vector long-memory processes. Numerical examples clearly illuminate the Stein-James phenomenon for dependent samples. The results have the potential to improve the usual trend estimator in time series regression models.

    DOI: 10.1093/biomet/92.3.737

    Web of Science

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  • LAN Theorem for Non-Gaussian Locally Stationary Processes and Their Discriminant Analysis 査読

    蛭川 潤一

    早稲田大学(博士学位論文)   2005年

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  • Discriminant Analysis for Multivariate Non-Gaussian Locally Stationary Processes 査読

    J. Hirukawa

    Scientiae Mathematicae Japonicae60, No.2   235 - 258   2004年12月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

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書籍等出版物

  • Statistical Portfolio Estimation

    M. Taniguchi, H. Shiraishi, J. Hirukawa, H. Kato Solvang, T. Yamashita( 担当: 共著)

    Chapman & Hall  2017年 

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  • 北川 源四朗・田中 勝人・川崎 能典 監修:「時系列分析ハンドブック」

    蛭川 潤一( 担当: 共訳 ,  範囲: 13章 局所定常過程 (pp.377-439))

    朝倉書店  2016年 

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    原著 Dahlhaus, R. (2012). Locally stationary processes. in Handbook of Statistics, 30, Time Series Analysis: Methods and Applications, North Holland, 351-413.

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  • 要点明解 統計学

    磯貝 英一, 宇野 力, 蛭川 潤一( 担当: 共著)

    培風館  2013年3月 

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    記述言語:日本語 著書種別:教科書・概説・概論

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  • Optimal Statistical Inference in Financial Engineering

    M. Taniguchi, J. Hirukawa, K. Tamaki( 担当: 共著)

    Chapman & Hall  2007年12月 

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    記述言語:英語 著書種別:学術書

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講演・口頭発表等

  • On the Causality between Multiple Locally Stationary Processes 国際会議

    Hirukawa, J

    Niigata Global Graduate Research Forum 2013  2013年1月  Niigata University

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Niigata University  

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  • Asymptotic properties of time series non-life insurance model

    小林 賢太朗, 蛭川 潤一

    日本行動計量学会第40回大会  2012年9月  日本行動計量学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:新潟県立大学  

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  • Ruin probabilities for locally stationary time series premium model 国際会議

    Hirukawa, J, Suzuki, T

    Waseda Statistical Symposium on Time Series and Related Topics ---A Satellite Meeting of IMS-APRM 2012---  2012年7月  早稲田大学

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:早稲田大学  

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  • Asymptotic properties of time series non-life insurance model 国際会議

    Kobayashi, K, Hirukawa, J

    The 2nd ims-APRM (Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meetings)  2012年7月  Institute of Mathematical Statistics

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(招待・特別)  

    開催地:エポカル筑波  

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  • Ruin probabilities in time series premium model 国際会議

    Suzuki, T, Hirukawa, J

    The 2012 Taipei International Statistics Workshop  2012年5月  National Taiwan University

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(招待・特別)  

    開催地:Taipei  

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  • The optimal portfolio problem with the ideal balance and exogenous variable causality 国際会議

    Hirukawa, J, Sasaki, K

    Statistics for Biomedical & Social Mathematical Sciences  2012年3月  早稲田大学

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:早稲田大学  

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  • Asymptotic properties of time series non-life insurance model

    蛭川 潤一, 小林賢太郎

    科学研究費シンポジウム「非対称・非線形統計理論と経済・生体科学への応用」  2011年12月  和歌山ビッグ愛

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:和歌山ビッグ愛  

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  • On thr unit root process with locally stationary disturbance 国際会議

    Hirukawa, J, Sadakata, M

    Statistical Concepts and Methods for the Modern World  2011年12月  Applied Statistical Association of Sri Lanka

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(招待・特別)  

    開催地:Waters Edge, Colombo  

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  • On the unit root process with locally stationary disturbance 国際会議

    Hirukawa, J, Sadakata, M

    The 1st International Conference of Graduate Students with Sisterhood Universities  2011年10月  National Changhua University of Education

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:National Changhua University of Education, Taiwan  

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  • Rank-based inference for multivariate nonlinear and long-memory time series models

    Hirukawa, J, Taniai, H, Hallin, M, Taniguchi, M

    科学研究費シンポジウム「計算機支援による統計手法,理論・応用およびその周辺」  2010年11月  高知大学

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:高知大学  

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  • On the asymptotic property of unit root process generated by locally stationary processes

    蛭川 潤一, 定方 真子

    科学研究費シンポジウム「多変量モデル・時系列モデルにおける統計的推測の理論と応用」  2009年12月  鹿児島大学

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:鹿児島大学  

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  • On the unit root process with locally stationary innovation

    蛭川 潤一, 定方 真子

    科学研究費シンポジウム「数理統計学における最近の展開とその周辺」  2009年11月  高崎経済大学

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:高崎経済大学  

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  • On the unit root process with locally stationary innovation process

    蛭川 潤一, 定方 真子

    日本統計学会 2009年度 統計関連学会連合大会  2009年9月  日本統計学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:同志社大学  

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  • Ranks for multivariate nonlinear and long-memory time series model 国際会議

    Hirukawa, J, Taniai, H, Hallin, M, Taniguchi, M

    Time Series, Quantile Regression and Model Choice  2009年9月  Technische Universitat Dortmund

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(招待・特別)  

    開催地:Dortmund  

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  • On the unit root process with locally stationary disturbance 国際会議

    Hirukawa, J, Sadakata, M

    Fourth Brussels-Waseda Seminar on Time Series and Financial Statistics  2009年6月  Universite libre de Bruxelles

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Brussels, Belgium  

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  • Independent component analysis for locally stationary processes 国際会議

    Hirukawa, J, Ogata. H

    Recent Developments in Statistics and Econometrics ~In Honor of Hirotugu Akaike~  2008年11月  京都大学

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:京都大学  

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  • Large deviation results for discriminant statistics of Gaussian locally stationary processes 国際会議

    Hirukawa, J

    Second Japan-Belgium Seminar on Time Series and Statistical Finance in Brussels  2008年6月  Universite libre de Bruxelles

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Brussels, Belgium  

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  • On the asymptotic inference for locally stationary processes

    蛭川 潤一

    数理解析研究所・RIMS共同研究による研究集会「Statistical Analysis of Various Models」研究会  2008年3月  京都大学数理解析研究所

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:京都大学数理解析研究所  

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  • On the asymptotic inference for locally stationary processes

    蛭川 潤一

    日本統計学会春季集会 2008  2008年3月  日本統計学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:成城大学  

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  • Generalised information criteria in model selection for locally stationary processes

    蛭川 潤一, 加藤 比呂子, 玉置 健一郎, 谷口 正信

    日本数学会 2008年度年会  2008年3月  日本数学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:近畿大学  

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  • Generalized information criteria in model selection for locally stationary processes

    蛭川 潤一, 加藤 比呂子, 玉置 健一郎, 谷口 正信

    科学研究費シンポジウム「統計科学における数理的手法の理論と応用」  2007年12月  北海道大学

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:北海道大学  

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  • Generalized information criteria in model selection for locally stationary processes 国際会議

    Hirukawa, J, Kato, H. S, Tamaki, K, Taniguchi, M

    Niigata Optimization Meeting  2007年11月  新潟大学

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:新潟大学  

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  • Generalised information criteria in model selection for locally stationary processes

    蛭川 潤一, 加藤 比呂子, 玉置 健一郎, 谷口 正信

    日本統計学会 2007年度 統計関連学会連合大会  2007年9月  日本統計学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:神戸大学  

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  • Asymptotic inference for locally stationary processes

    蛭川 潤一

    日本数学会 2007年度秋期総合分科会  2007年9月  日本数学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(招待・特別)  

    開催地:東北大学  

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  • Generalised information criteria in model selection for locally stationary processes 国際会議

    Hirukawa, J, Kato, H. S, Tamaki, K, Taniguchi, M

    56th Session of the International Statistical Institute (ISI)  2007年8月  International Statistical Institute (ISI)

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Lisboa, Portugal  

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  • Large deviation results for discriminant statistics of Gaussian locally stationary processes

    蛭川 潤一

    日本数学会 2006年度秋期総合分科会  2006年9月  日本数学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:大阪市立大学  

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  • The asymptotic properties of the multivariate time varying autoregressive spectral estimates

    蛭川 潤一

    日本統計学会 2006年度 統計関連学会連合大会  2006年9月  日本統計学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:東北大学  

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  • Discriminant and Cluster Analysis for Multivariate Non-Gaussian Locally Stationary Processes 国際会議

    Hirukawa, J

    Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society  2006年8月  Bachelier Finance Society

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Tokyo, Japan  

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  • Testing problems for causality between multiple locally stationary processes

    蛭川 潤一

    日本数学会 2006年度年会  2006年3月  日本数学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:中央大学  

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  • On the causality between multiple locally stationary processes 国際会議

    Hirukawa, J

    Time Series Analysis and Its Related Topics  2006年1月  早稲田大学

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:早稲田大学  

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  • On the causality between multiple locally stationary processes 国際会議

    Hirukawa, J

    Latent Structural Modelling and Analysis for Spatio-Temporal Data  2005年12月  京都大学

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:京都大学  

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  • On the causality between multiple locally stationary processes

    蛭川 潤一

    日本数学会 2005年度秋期総合分科会  2005年9月  日本数学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:岡山大学  

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  • Time series regression models with locally stationary disturbance

    蛭川 潤一

    日本統計学会 2005年度 統計関連学会連合大会  2005年9月  日本統計学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:広島プリンスホテル  

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  • Time series regression models with locally stationary disturbance

    蛭川 潤一

    日本数学会 2005年度秋期総合分科会  2005年9月  日本数学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:岡山大学  

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  • Time series regression models with locally stationary disturbance 国際会議

    Hirukawa, J

    25th European Meeting of Statisticians  2005年7月  European Meeting of Statisticians

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:University of Oslo, Oslo, Norway  

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  • Discriminant and Cluster Analysis for Multivariate Non-Gaussian Locally Stationary Processes 国際会議

    Hirukawa, J

    55th Session of the International Statistical Institute (ISI)  2005年4月  International Statistical Institute (ISI)

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney, Australia  

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  • Cluster Analysis for non-Gaussian Locally Stationary Processes

    蛭川 潤一

    日本数学会 2005年度年会  2005年3月  日本数学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:日本大学  

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  • Discriminant Analysis for Multivariate Non-Gaussian Locally Stationary Processes

    蛭川 潤一

    科学研究費シンポジウム「統計科学の理論と応用の新展開」  2004年11月  九州大学

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:九州大学  

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  • The wavelet estimation for hidden periodic model in spatial series

    蛭川 潤一

    科学研究費シンポジウム「統計的推定方式に関する理論とその応用」  2004年11月  秋田大学

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:秋田大学  

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  • The Stein-James Estimator for Short- and Long-Memory Gaussian Processes

    谷口 正信, 蛭川 潤一

    日本数学会 2004年度秋期総合分科会  2004年9月  日本数学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:北海道大学  

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  • Discriminant Analysis for Multivariate Non-Gaussian Locally Stationary Processes

    蛭川 潤一

    日本数学会 2004年度秋期総合分科会  2004年9月  日本数学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:北海道大学  

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  • The wavelet estimation for hidden periodic model in spatial series

    蛭川 潤一

    日本数学会 2004年度秋期総合分科会  2004年9月  日本数学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:北海道大学  

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  • LAN Theorem for Non-Gaussian Locally Stationary Processes and Its Applications 国際会議

    Hirukawa, J, Taniguchi, M

    Recent Developments in Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Finance  2004年1月  早稲田大学

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:早稲田大学  

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  • LAN Theorem for Non-Gaussian Locally Stationary Processes and Its Applications

    蛭川 潤一, 谷口 正信

    科学研究費シンポジウム「統計的推測の理論とその応用」  2003年11月  熊本大学

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:熊本大学  

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  • LAN Theorem for Non-Gaussian Locally Stationary Processes and Its Applications

    蛭川 潤一, 谷口 正信

    日本数学会 2003年度秋期総合分科会  2003年9月  日本数学会

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

    開催地:千葉大学  

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共同研究・競争的資金等の研究

  • 局所定常単位根周辺過程を用いた大規模金融データにおけるバブル期の経済構造の調査

    2019年04月 - 2020年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)(一般)研究代表者 

    蛭川 潤一

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

    配分額:1430000円 ( 直接経費:1100000円 、 間接経費:330000円 )

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  • 大規模金融データに対する局所定常時系列因子モデルの理論と応用

    2016年04月 - 2019年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)(一般)研究代表者 

    蛭川 潤一

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

    配分額:3506836円 ( 直接経費:2666836円 、 間接経費:840000円 )

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  • 大規模複雑データの理論と方法論の総合的研究

    2015年04月 - 2020年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(A)(一般) 研究分担者 

    青嶋 誠

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    資金種別:競争的資金

    2019年度の研究分担者,分担金 1200千円
    シンポジウム「多様な分野における統計科学に関する諸問題」を開催予定。
    2017年度の研究分担者,分担金 1200千円
    シンポジウム「多様な分野における統計科学の総合的研究」を開催した。
    2015年度の研究分担者,分担金 1300千円
    シンポジウム「多様な分野における統計科学の教育・理論・応用の新展開」を開催した。

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  • 局所定常過程の漸近最適理論と金融工学分野への応用

    2013年09月 - 2013年11月

    新潟大学  2013年度新潟大学在外研究制度 研究代表者 

    蛭川 潤一

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

    配分額:1999000円

    ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(イギリス)
    多変量局所定常時系列因子モデルについて,因子荷重を推定する方法の既存の一致性の結果を,次元を固定した設定の下で,重要な基礎結果である推定量の漸近正規性に拡張した。漸近分散を評価することによって,多変量定常時系列因子モデルと多変量局所定常時系列因子モデルの間の推定量の性質の違いを明確にした。この基礎結果について,ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの統計学部とクイーン・メアリーの経済学部でセミナー講演を行った。

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  • 非対称・非線形統計理論と経済・生体科学への応用

    2011年04月 - 2015年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(A)(一般) 研究分担者 

    谷口 正信

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    資金種別:競争的資金

    2014年度の研究分担者,分担金 1300千円
    シンポジウム「多様な分野における統計科学の教育・理論・応用の新展開」を開催した。

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  • 統計科学ににおける数理的手法の理論と応用

    2007年04月 - 2011年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(A)(一般) 研究分担者 

    谷口 正信

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    資金種別:競争的資金

    2008年度の研究分担者,分担金 1300千円
    シンポジウム「統計推測理論の最近の展開とその周辺」を開催した。

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  • 局所定常過程間の因果関係と経済時系列データへの応用

    2006年04月 - 2009年03月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 若手研究(B) 研究代表者  若手研究(B)

    蛭川潤一

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

    配分額:3800000円 ( 直接経費:3500000円 、 間接経費:300000円 )

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その他研究活動

  • 2018年9月20日-23日

    2018年09月

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    ソウル国立大学大学 統計学部 Sangyeol Lee 教授を研究訪問,ソウル,韓国.(2)

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  • 2018年6月20日-23日

    2018年06月

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    香港中文大学 統計学部 Ngai Hang Chan 教授を研究訪問,香港.(2)

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  • 2017年9月26日-10月2日

    2017年09月

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    香港中文大学 統計学部 Ngai Hang Chan 教授を研究訪問,香港.

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  • 2017年6月1日-6日

    2017年06月

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    ソウル国立大学大学 統計学部 Sangyeol Lee 教授を研究訪問,ソウル,韓国.

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  • 2016年9月13日-22日

    2016年09月

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    バルパライソ大学 統計学部 Hamdi Raissi 博士を研究訪問,バルパライソ,チリ.

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  • 2015年3月9日-24日

    2015年03月

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    コロンビア大学 統計学部 Richard A. Davis 教授と Feng Yang 博士を研究訪問,ニューヨーク,アメリカ.

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  • 2014年6月5日-18日

    2014年06月

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    国立応用科学院(INSA)レンヌ校 Hamdi Raissi 博士を研究訪問,レンヌ,フランス.

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  • 2013年9月-11月

    2013年09月

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    ロンドン・スクールオブエコノミクス 統計学部 Qiwei Yao 教授の研究グループを研究訪問(在外研究),ロンドン,英国.

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  • 2001年2月-8月

    2001年02月

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    北京大学 確率統計系 Zhongjie Xie 教授の研究グループを研究訪問,北京,中国.

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担当経験のある授業科目

  • 応用数理特別講義

    2021年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 科学・技術と社会

    2021年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 数学基礎演習a

    2020年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 確率論A

    2020年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 数学基礎演習b

    2020年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 確率論B

    2020年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 自然科学総論Ⅰ

    2018年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 理学スタディ・スキルズ

    2018年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 保険数学

    2017年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 統計学基礎2

    2017年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 統計学基礎1

    2017年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 専門力アクティブ・ラーニング

    2017年
    機関名:新潟大学

  • データ解析法

    2017年
    機関名:新潟大学

  • 数学の世界

    2015年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • スタディ・スキルズ(数学・情報学習法)

    2015年
    -
    2016年
    機関名:新潟大学

  • 確率論

    2014年
    -
    2016年
    機関名:新潟大学

  • 計算機概論

    2014年
    機関名:新潟大学

  • 計算機概論実習

    2013年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 数理科学文献詳読Ⅱ(数学)

    2013年
    -
    2015年
    機関名:新潟大学

  • 知能システム論

    2013年
    -
    2015年
    機関名:新潟大学

  • 数理物質科学特定研究Ⅱ(数学)

    2013年
    -
    2015年
    機関名:新潟大学

  • 数理科学セミナーⅡ(数学)

    2013年
    -
    2015年
    機関名:新潟大学

  • 数理科学セミナーⅠ(数学)

    2013年
    -
    2014年
    機関名:新潟大学

  • 数理物質科学特定研究Ⅰ(数学)

    2013年
    -
    2014年
    機関名:新潟大学

  • 数理科学文献詳読Ⅰ(数学)

    2013年
    -
    2014年
    機関名:新潟大学

  • 数理科学研究発表演習〔中間発表〕(数学)

    2013年
    -
    2014年
    機関名:新潟大学

  • 数理科学研究発表演習〔外部発表〕(数学)

    2013年
    機関名:新潟大学

  • 日本事情自然系A

    2010年
    -
    2018年
    機関名:新潟大学

  • スタディ・スキルズ(数学学習法)

    2009年
    -
    2014年
    機関名:新潟大学

  • 数学英語

    2009年
    -
    2012年
    機関名:新潟大学

  • 安全教育

    2009年
    機関名:新潟大学

  • 数学講究

    2008年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 基礎ゼミIII

    2008年
    機関名:新潟大学

  • 線形代数学と微分積分学の基礎

    2008年
    機関名:新潟大学

  • 応用統計学概論

    2007年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 応用統計学特論

    2007年
    -
    現在
    機関名:新潟大学

  • 統計学基礎

    2007年
    -
    2016年
    機関名:新潟大学

  • 情報管理学

    2007年
    -
    2013年
    機関名:新潟大学

  • 情報統計学

    2007年
    -
    2012年
    機関名:新潟大学

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